PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWQ с EWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWQ с EWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWQ (iShares MSCI France ETF) and EWD (iShares MSCI Sweden ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWQ tracks the MSCI France Index while EWD tracks the MSCI Sweden Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWQ returned 9.13%/yr vs 9.23%/yr for EWD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWQ charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for EWD.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у EWD с доходностью 4.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWQ имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции EWD немного впереди с 9.23%.

EWQ

1 день
-1.19%
1 месяц
2.85%
С начала года
1.20%
6 месяцев
2.17%
1 год
9.25%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.13%

EWD

1 день
-2.16%
1 месяц
2.70%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.29%
3 года*
16.43%
5 лет*
4.25%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWQ и EWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF		1.20%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		4.90%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%

Correlation

The correlation between EWQ and EWD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.73

The correlation between EWQ and EWD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWQ и EWD

Секторы
EWQ
EWD

Промышленность

31.7%
46.5%

Финансовые услуги

12.8%
24.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
2.4%

Здравоохранение

8.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
2.1%

Энергетика

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.0%
3.2%

Технологии

4.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
12.3%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.4%
1.2%

Промышленность

EWQ
31.7%
EWD
46.5%

Финансовые услуги

EWQ
12.8%
EWD
24.1%

Потребительский циклический сектор

EWQ
12.0%
EWD
2.4%

Здравоохранение

EWQ
8.4%
EWD
1.2%

Потребительский защитный сектор

EWQ
8.3%
EWD
2.1%

Энергетика

EWQ
8.0%
EWD

-

Сырьевые материалы

EWQ
7.0%
EWD
3.2%

Технологии

EWQ
4.1%
EWD
7.2%

Коммуникационные услуги

EWQ
3.0%
EWD
12.3%

Коммунальные услуги

EWQ
2.6%
EWD

-

Недвижимость

EWQ
1.4%
EWD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

iShares MSCI Sweden ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWN
Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ

Доходность на риск

EWQ vs. EWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWQEWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.93

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.42

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.27

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

4.35

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWQ vs. EWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа EWD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWQEWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок EWQ и EWD

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWQEWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-75.40%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.49%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-17.84%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-42.33%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-42.33%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-5.63%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-19.22%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.21%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и EWD

Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 6.56%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWQEWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.26%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

16.45%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.74%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

23.92%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

23.50%

-2.69%

Сравнение комиссий EWQ и EWD

EWQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и EWD

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EWD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.12%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.60%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EWQ and EWD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWD has higher volatility (7.26%) compared to EWQ (6.56%). In terms of maximum drawdown, EWQ dropped -61.41% vs EWD's -75.40%.

On 10-year performance, EWD leads with 9.23% vs 9.13% for EWQ. On fees, EWQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWQ has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWD has performed better with a 9.23% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for EWD.

EWD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.60% for EWQ.

EWQ tracks MSCI France Index, while EWD tracks MSCI Sweden Index. Their fees differ too: 0.50% for EWQ and 0.55% for EWD.

EWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWQ и EWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор