Сравнение EWQ с EWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).
EWQ и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и EWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и EWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у EWD с доходностью 0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWQ имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции EWD немного отстают с 8.90%.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и EWD
EWQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.
Доходность на риск
EWQ vs. EWD — Ранг доходности на риск
EWQ
EWD
Сравнение EWQ c EWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | EWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.01 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 5.74 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и EWD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и EWD
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EWD в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и EWD
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и EWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -75.40% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.49% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -42.33% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -42.33% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -9.45% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -19.30% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.82% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и EWD
Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 7.43%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 8.82% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 13.78% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 21.39% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 23.80% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 23.38% | -2.67% |