Сравнение EWP с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWP и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 0.74% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.83% соответственно.
EWP
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 10.80%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и IWM
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWP vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWP
IWM
Сравнение EWP c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.15 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.70 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.93 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 7.08 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.15 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.15 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWP и IWM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и IWM
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.25% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и IWM
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -59.05% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -13.74% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -31.91% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -41.13% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -7.33% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -10.83% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.73% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и IWM
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 7.36% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 14.48% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 23.18% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 22.54% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 22.99% | -0.78% |