PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. EWP is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, EWP returned 39.17% vs 47.83% for GSIB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности EWP и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и GSIB

2026 (YTD)202520242023
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%-0.49%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between EWP and GSIB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.72

The correlation between EWP and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и GSIB

Секторы
EWP
GSIB

Финансовые услуги

42.4%
100.0%

Коммунальные услуги

21.4%

-

Промышленность

16.3%

-

Технологии

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

EWP
42.4%
GSIB
100.0%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
GSIB

-

Промышленность

EWP
16.3%
GSIB

-

Технологии

EWP
5.6%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
GSIB

-

Энергетика

EWP
4.1%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
GSIB

-

Недвижимость

EWP
2.8%
GSIB

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
GSIB

-

Сырьевые материалы

EWP

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

EWP

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

EWP vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.59

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.58

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.28

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

11.54

-0.03

EWP vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и GSIB

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-17.71%

-43.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.90%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-2.05%

-19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.94%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и GSIB

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.59%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

14.41%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.63%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

18.51%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

18.51%

+3.71%

Сравнение комиссий EWP и GSIB

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и GSIB

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWP and GSIB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 39.17% for EWP. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.67% for GSIB.

EWP is categorized as Europe Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор