PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с GDXU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWP returned 16.75%/yr vs -14.72%/yr for GDXU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EWP charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности EWP и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -57.47%.

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-0.40%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%

Correlation

The correlation between EWP and GDXU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.37

Сравнение распределения секторов EWP и GDXU

Секторы
EWP
GDXU

Финансовые услуги

41.4%

-

Коммунальные услуги

21.2%

-

Промышленность

16.1%

-

Энергетика

5.3%

-

Технологии

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

EWP
41.4%
GDXU

-

Коммунальные услуги

EWP
21.2%
GDXU

-

Промышленность

EWP
16.1%
GDXU

-

Энергетика

EWP
5.3%
GDXU

-

Технологии

EWP
4.9%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

EWP
4.0%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

EWP
2.9%
GDXU

-

Недвижимость

EWP
2.9%
GDXU

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
GDXU

-

Сырьевые материалы

EWP

-

GDXU
100.0%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

EWP vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.28

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.32

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

0.48

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

1.04

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.28

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.13

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.13

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EWP и GDXU

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-94.39%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-80.26%

+68.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-80.26%

+68.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-92.93%

+59.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-80.26%

+77.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-69.78%

+48.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

37.20%

-34.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и GDXU

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 5.07%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 50.50%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

50.50%

-45.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

122.03%

-106.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

140.25%

-121.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

111.49%

-91.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

110.52%

-88.28%

Сравнение комиссий EWP и GDXU

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и GDXU

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWP and GDXU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to EWP (5.07%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, EWP leads with 16.75% vs -14.72% for GDXU. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWP has performed better with a 16.75% return vs -14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

EWP has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for GDXU.

EWP is categorized as Europe Equities, while GDXU is Leveraged Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.95% for GDXU.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор