Сравнение EWP с FIX
EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while FIX (Comfort Systems USA, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EWP returned 12.33%/yr vs 51.27%/yr for FIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EWP и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 12.33% против 51.27% соответственно.
EWP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 12.33%
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 275.43%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
Сравнение доходности по годам EWP и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 8.89% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between EWP and FIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г. | 0.33 |
The correlation between EWP and FIX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWP vs. FIX — Ранг доходности на риск
EWP
FIX
Сравнение EWP c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWP | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 17.58 | -14.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 59.47 | -47.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWP и FIX
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWP | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -93.36% | +32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -15.78% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -46.05% | +33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -46.05% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -49.68% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.03% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -38.06% | +16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.66% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и FIX
Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 6.21%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWP | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 15.34% | -9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 38.30% | -22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 54.05% | -34.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 44.66% | -24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 42.44% | -20.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и FIX
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.09% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EWP and FIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (15.34%) compared to EWP (6.21%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWP и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор