PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с EZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с EZU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWP tracks the MSCI Spain Index while EZU tracks the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.03%/yr vs 10.67%/yr for EZU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EWP charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for EZU.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWP показывает доходность 9.87%, а EZU немного выше – 10.02%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EZU по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.67% соответственно.

EWP

1 день
0.91%
1 месяц
6.48%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.19%
1 год
40.43%
3 года*
31.31%
5 лет*
17.92%
10 лет*
12.03%

EZU

1 день
0.85%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.22%
3 года*
18.00%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и EZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		9.87%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		10.02%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%

Correlation

The correlation between EWP and EZU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.85

The correlation between EWP and EZU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и EZU

Секторы
EWP
EZU

Финансовые услуги

42.4%
23.6%

Коммунальные услуги

21.4%
6.4%

Промышленность

16.3%
20.5%

Технологии

5.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.8%

Энергетика

4.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.0%

Недвижимость

2.8%
0.7%

Здравоохранение

1.3%
5.8%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Финансовые услуги

EWP
42.4%
EZU
23.6%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
EZU
6.4%

Промышленность

EWP
16.3%
EZU
20.5%

Технологии

EWP
5.6%
EZU
16.5%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
EZU
7.8%

Энергетика

EWP
4.1%
EZU
4.0%

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
EZU
5.0%

Недвижимость

EWP
2.8%
EZU
0.7%

Здравоохранение

EWP
1.3%
EZU
5.8%

Сырьевые материалы

EWP

-

EZU
4.0%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

EZU
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ

Доходность на риск

EWP vs. EZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.33

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.95

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.79

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

6.46

+6.15

EWP vs. EZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа EZU равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и EZU

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-65.32%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.06%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-15.02%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-36.11%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-41.37%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-19.21%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.60%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EZU

iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеют волатильность 6.23% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.55%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

14.87%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

17.52%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

19.97%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

20.50%

+1.71%

Сравнение комиссий EWP и EZU

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EZU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EZU

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности EZU в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		3.68%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		4.42%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%

Часто задаваемые вопросы

EWP and EZU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (6.55%) compared to EWP (6.23%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs EZU's -65.32%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.03% vs 10.67% for EZU. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.03% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

EZU has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 3.68% for EWP.

EWP tracks MSCI Spain Index, while EZU tracks MSCI EMU. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.51% for EZU.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и EZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор