Сравнение EWP с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
EWP и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.23% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EWU
И EWP, и EWU имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
EWP vs. EWU — Ранг доходности на риск
EWP
EWU
Сравнение EWP c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.72 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.26 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.44 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 10.73 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.72 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EWP и EWU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EWU
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EWU
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -63.99% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.75% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -24.91% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -43.33% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.79% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -14.22% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.67% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EWU
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.76% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 10.82% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 16.77% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 16.26% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 18.81% | +3.40% |