PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с EUSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EWP tracks the MSCI Spain Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EWP charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EWP

1 день
-0.72%
1 месяц
6.13%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.48%
1 год
41.28%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.75%
10 лет*
13.42%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и EUSC

2026 (YTD)
EWP
iShares MSCI Spain ETF		3.76%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between EWP and EUSC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов EWP и EUSC

Секторы
EWP
EUSC

Финансовые услуги

42.4%
28.4%

Коммунальные услуги

21.4%
6.5%

Промышленность

16.3%
20.1%

Технологии

5.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.1%

Энергетика

4.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.0%

Недвижимость

2.8%
9.3%

Здравоохранение

1.3%
2.9%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

EWP
42.4%
EUSC
28.4%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
EUSC
6.5%

Промышленность

EWP
16.3%
EUSC
20.1%

Технологии

EWP
5.6%
EUSC
4.4%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
EUSC
9.1%

Энергетика

EWP
4.1%
EUSC
3.7%

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
EUSC
5.0%

Недвижимость

EWP
2.8%
EUSC
9.3%

Здравоохранение

EWP
1.3%
EUSC
2.9%

Сырьевые материалы

EWP

-

EUSC
6.5%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

EUSC
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ

Доходность на риск

EWP vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

—

—

EWP vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и EUSC

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

0.00%

-61.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

0.00%

-21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

1.10%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

1.10%

+19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

1.10%

+20.46%

Сравнение комиссий EWP и EUSC

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EUSC

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.82%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and EUSC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EWP has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for EUSC.

EWP tracks MSCI Spain Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор