Сравнение EWP с EUSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).
EWP и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EUSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и EUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.18% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EUSC
EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Доходность на риск
EWP vs. EUSC — Ранг доходности на риск
EWP
EUSC
Сравнение EWP c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.77 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.47 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.77 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 12.39 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.77 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EWP и EUSC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EUSC
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EUSC в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EUSC
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EUSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -39.28% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.80% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -24.49% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -39.28% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -3.39% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -5.53% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.65% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EUSC
iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.44% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 10.11% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 18.46% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 15.32% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 17.10% | +5.11% |