PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWP с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с EUSC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EWP tracks the MSCI Spain 25/50 Index (Net) while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EWP charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EWP

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
11.46%
С начала года
17.19%
1 год
40.84%
3 года*
34.25%
5 лет*
20.89%
10 лет*
12.80%
Всё время*
8.79%

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWP

iShares MSCI Spain ETF
$23.41M$20.96M$20.99M

Сравнение доходности по годам EWP и EUSC

2026 (YTD)
EWP
iShares MSCI Spain ETF		9.30%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between EWP and EUSC is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов EWP и EUSC

Секторы
EWP
EUSC

Финансовые услуги

43.9%
28.4%

Коммунальные услуги

21.9%
6.5%

Промышленность

16.3%
20.1%

Технологии

4.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.1%

Энергетика

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.0%

Недвижимость

2.4%
9.3%

Здравоохранение

1.3%
2.9%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

EWP
43.9%
EUSC
28.4%

Коммунальные услуги

EWP
21.9%
EUSC
6.5%

Промышленность

EWP
16.3%
EUSC
20.1%

Технологии

EWP
4.8%
EUSC
4.4%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.5%
EUSC
9.1%

Энергетика

EWP
3.9%
EUSC
3.7%

Коммуникационные услуги

EWP
2.4%
EUSC
5.0%

Недвижимость

EWP
2.4%
EUSC
9.3%

Здравоохранение

EWP
1.3%
EUSC
2.9%

Сырьевые материалы

EWP

-

EUSC
6.5%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

EUSC
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с EWQEWP с FEZ
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с IXUSEUSC с FEZEUSC с AVDV

Доходность на риск

EWP vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWP c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

—

—

EWP vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и EUSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

—

—

Сравнение комиссий EWP и EUSC

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EUSC

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.68%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and EUSC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EWP has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for EUSC.

EWP tracks MSCI Spain 25/50 Index (Net), while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор