PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWP и EPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EWP и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.56%
123.13%
EWP
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

0.42

EPI:

1.02

Коэф-т Сортино

EWP:

0.66

EPI:

1.35

Коэф-т Омега

EWP:

1.08

EPI:

1.21

Коэф-т Кальмара

EWP:

0.45

EPI:

1.60

Коэф-т Мартина

EWP:

1.64

EPI:

4.50

Индекс Язвы

EWP:

4.24%

EPI:

3.71%

Дневная вол-ть

EWP:

16.53%

EPI:

16.39%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

EWP:

-11.38%

EPI:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 1.84% против 9.35% соответственно.


EWP

С начала года

4.75%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

0.72%

1 год

5.30%

5 лет

4.57%

10 лет

1.84%

EPI

С начала года

12.49%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-2.95%

1 год

14.16%

5 лет

15.12%

10 лет

9.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EPI

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


EPI
WisdomTree India Earnings Fund
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.421.02
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.661.35
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.21
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.551.60
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.644.50
EWP
EPI

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
1.02
EWP
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EPI

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
4.39%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.04%1.20%1.02%0.75%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EPI

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.38%
-9.25%
EWP
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EPI

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.65%
3.88%
EWP
EPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab