PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-0.11%
EWP
EPI

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.08% против 8.50% соответственно.


EWP

С начала года

8.97%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-0.69%

1 год

13.07%

5 лет (среднегодовая)

6.43%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

EPI

С начала года

12.34%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-0.11%

1 год

22.60%

5 лет (среднегодовая)

15.79%

10 лет (среднегодовая)

8.50%

Основные характеристики


EWPEPI
Коэф-т Шарпа0.851.37
Коэф-т Сортино1.201.73
Коэф-т Омега1.151.28
Коэф-т Кальмара0.902.17
Коэф-т Мартина4.007.44
Индекс Язвы3.48%3.04%
Дневная вол-ть16.33%16.52%
Макс. просадка-61.19%-66.21%
Текущая просадка-7.81%-9.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EPI

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


EPI
WisdomTree India Earnings Fund
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWP и EPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.851.37
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.201.73
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.28
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.092.17
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.007.44
EWP
EPI

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
1.37
EWP
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EPI

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.07%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.04%1.20%1.02%0.75%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EPI

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.81%
-9.37%
EWP
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EPI

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
4.02%
EWP
EPI