PortfoliosLab logo
Сравнение EWP с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWP и EPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWP и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.47%
117.43%
EWP
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

1.53

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

EWP:

2.06

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

EWP:

1.30

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

EWP:

2.70

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

EWP:

6.73

EPI:

0.08

Индекс Язвы

EWP:

4.89%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

EWP:

21.50%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

EWP:

0.00%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 31.59%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 4.83% против 9.18% соответственно.


EWP

С начала года

31.59%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

23.72%

1 год

32.23%

5 лет

19.01%

10 лет

4.83%

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.60%

5 лет

22.50%

10 лет

9.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EPI

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWP: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWP: 1.53
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWP: 2.06
EPI: 0.17
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWP: 1.30
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWP: 2.70
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWP: 6.73
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
0.04
EWP
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EPI

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.31%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EPI

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-11.55%
EWP
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EPI

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
8.03%
EWP
EPI