Сравнение EWP с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EWP и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWP или EPI.
Основные характеристики
| EWP | EPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.05% | 14.20% |
| Дох-ть за 1 год | 27.35% | 27.78% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.93% | 15.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.91% | 8.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 9.10 | 11.69 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 15.68% | 16.39% |
| Макс. просадка | -61.19% | -66.21% |
| Текущая просадка | -3.51% | -7.87% |
Корреляция
Корреляция между EWP и EPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EPI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWP показывает доходность 14.05%, а EPI немного выше – 14.20%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.91% против 8.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EPI
EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWP c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EPI
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.93% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% | 4.72% | 2.84% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EPI
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EPI
Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 3.51%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.