PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWPEPI
Дох-ть с нач. г.2.16%10.15%
Дох-ть за 1 год12.54%36.97%
Дох-ть за 3 года5.77%16.24%
Дох-ть за 5 лет4.41%13.91%
Дох-ть за 10 лет0.44%10.58%
Коэф-т Шарпа0.792.85
Дневная вол-ть16.05%12.94%
Макс. просадка-61.19%-66.21%
Current Drawdown-8.08%-0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWP и EPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EPI

С начала года, EWP показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 0.44% против 10.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2024FebruaryMarchApril
9.78%
118.48%
EWP
EPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Spain ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Сравнение комиссий EWP и EPI

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


EPI
WisdomTree India Earnings Fund
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.71
EPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPI, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPI, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPI, с текущим значением в 17.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0017.81

Сравнение коэффициента Шарпа EWP и EPI

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 2.85. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EWP и EPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchApril
0.79
2.85
EWP
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EPI

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности EPI в 0.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.64%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.13%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%0.75%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EPI

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril
-5.06%
-0.64%
EWP
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EPI

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchApril
5.42%
2.78%
EWP
EPI