PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с AA

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while AA (Alcoa Corporation) is a stock. Over the past 5 years, EWP returned 16.99%/yr vs 14.22%/yr for AA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWP и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 35.72%.

EWP

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.77%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.12%
1 год
33.43%
3 года*
30.86%
5 лет*
16.99%
10 лет*
10.90%

AA

1 день
-7.86%
1 месяц
13.97%
С начала года
35.72%
6 месяцев
64.78%
1 год
159.07%
3 года*
29.16%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.34%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
AA
Alcoa Corporation		35.72%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%

Correlation

The correlation between EWP and AA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

EWP vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.03

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.41

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

10.22

-7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

25.02

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.03

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.25

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EWP и AA

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-90.90%

+29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-15.80%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-52.25%

+40.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-75.46%

+41.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-20.83%

+18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-46.19%

+24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

6.44%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и AA

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 5.29%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

18.35%

-13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

39.60%

-23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

53.29%

-34.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

56.08%

-35.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

55.60%

-33.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и AA

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности AA в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.56%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and AA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (18.35%) compared to EWP (5.29%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs AA's -90.90%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор