Сравнение EWO с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
EWO и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 0.79% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.11% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.46% против 7.73% соответственно.
EWO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 46.27%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 12.46%
VWO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и VWO
EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
EWO vs. VWO — Ранг доходности на риск
EWO
VWO
Сравнение EWO c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.22 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.74 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.78 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 6.68 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.22 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWO и VWO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и VWO
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VWO в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.37% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и VWO
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -67.68% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -11.17% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -32.80% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -36.39% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -8.80% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -15.93% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.27% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и VWO
iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 7.39% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 12.26% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 17.85% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 17.20% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 19.18% | +3.60% |