PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWO returned 14.07%/yr vs 8.76%/yr for VWO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности EWO и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 14.07% против 8.76% соответственно.

EWO

1 день
0.76%
1 месяц
5.18%
С начала года
15.39%
6 месяцев
21.60%
1 год
44.40%
3 года*
33.23%
5 лет*
14.92%
10 лет*
14.07%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		15.39%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between EWO and VWO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.65

The correlation between EWO and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWO и VWO

Секторы
EWO
VWO

Финансовые услуги

46.6%
19.5%

Промышленность

14.2%
8.0%

Энергетика

10.8%
4.6%

Сырьевые материалы

8.1%
8.0%

Коммунальные услуги

7.5%
2.9%

Технологии

6.6%
29.6%

Недвижимость

4.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

1.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Здравоохранение

-

3.9%

Финансовые услуги

EWO
46.6%
VWO
19.5%

Промышленность

EWO
14.2%
VWO
8.0%

Энергетика

EWO
10.8%
VWO
4.6%

Сырьевые материалы

EWO
8.1%
VWO
8.0%

Коммунальные услуги

EWO
7.5%
VWO
2.9%

Технологии

EWO
6.6%
VWO
29.6%

Недвижимость

EWO
4.4%
VWO
2.2%

Потребительский циклический сектор

EWO
1.9%
VWO
10.7%

Коммуникационные услуги

EWO

-

VWO
7.1%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

VWO
3.7%

Здравоохранение

EWO

-

VWO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

EWO vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWOVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.86

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.60

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.64

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

9.53

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWO vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWOVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.86

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EWO и VWO

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-67.68%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.17%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-17.37%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-32.64%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-36.39%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.44%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-15.82%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.09%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и VWO

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.53%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

13.22%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

15.89%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

17.36%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

19.20%

+3.66%

Сравнение комиссий EWO и VWO

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и VWO

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.07%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EWO and VWO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (6.67%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, EWO leads with 14.07% vs 8.76% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 14.07% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.

VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.07% for EWO.

EWO is categorized as Europe Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.08% for VWO.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор