PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.60%
13.19%
EWO
SPY

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.58% против 13.14% соответственно.


EWO

С начала года

0.56%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-7.60%

1 год

7.33%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

5.58%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


EWOSPY
Коэф-т Шарпа0.512.69
Коэф-т Сортино0.763.59
Коэф-т Омега1.091.50
Коэф-т Кальмара0.383.88
Коэф-т Мартина1.8917.47
Индекс Язвы3.89%1.87%
Дневная вол-ть14.49%12.14%
Макс. просадка-75.69%-55.19%
Текущая просадка-13.70%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и SPY

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


EWO
iShares MSCI Austria ETF
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWO и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.512.69
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.763.59
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.50
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.383.88
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.8917.47
EWO
SPY

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
2.69
EWO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и SPY

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.76%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок EWO и SPY

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.70%
-0.54%
EWO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и SPY

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
3.98%
EWO
SPY