Сравнение EWO с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
EWO и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.17% соответственно.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и SPEU
EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
EWO vs. SPEU — Ранг доходности на риск
EWO
SPEU
Сравнение EWO c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.30 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.83 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.88 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 7.13 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.30 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWO и SPEU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и SPEU
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и SPEU
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -62.45% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.09% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -32.70% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -36.83% | -21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -7.28% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -13.92% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.19% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и SPEU
iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.27% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.99% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 17.21% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 17.32% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 18.44% | +4.35% |