Сравнение EWO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EWO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.46% против 28.39% соответственно.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и SOXX
EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EWO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EWO
SOXX
Сравнение EWO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.03 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.63 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.44 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 16.46 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EWO и SOXX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и SOXX
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и SOXX
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -70.21% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -18.27% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -45.75% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -45.75% | -12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -7.95% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -20.10% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.92% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 8.13%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 12.83% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 26.41% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 40.12% | -18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 35.48% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 32.98% | -10.19% |