Сравнение EWO с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWO показывает доходность 1.58%, а IWM немного ниже – 1.56%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.83% соответственно.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и IWM
EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWO vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWO
IWM
Сравнение EWO c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.15 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.70 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.93 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 7.08 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.15 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EWO и IWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и IWM
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и IWM
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -59.05% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.74% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -31.91% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -41.13% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -7.33% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -10.83% | -17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.73% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и IWM
iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.36% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 14.48% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 23.18% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 22.54% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.99% | -0.20% |