PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с HEZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index while HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWO returned 14.07%/yr vs 12.05%/yr for HEZU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности EWO и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции HEZU по среднегодовой доходности: 14.07% против 12.05% соответственно.

EWO

1 день
0.76%
1 месяц
5.18%
С начала года
15.39%
6 месяцев
21.60%
1 год
44.40%
3 года*
33.23%
5 лет*
14.92%
10 лет*
14.07%

HEZU

1 день
1.17%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.18%
1 год
20.91%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		15.39%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		10.75%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between EWO and HEZU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2014 г.

0.68

The correlation between EWO and HEZU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWO и HEZU

Секторы
EWO
HEZU

Финансовые услуги

46.6%
24.4%

Промышленность

14.2%
21.2%

Энергетика

10.8%
4.2%

Сырьевые материалы

8.1%
4.1%

Коммунальные услуги

7.5%
6.8%

Технологии

6.6%
14.5%

Недвижимость

4.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Здравоохранение

-

5.8%

Финансовые услуги

EWO
46.6%
HEZU
24.4%

Промышленность

EWO
14.2%
HEZU
21.2%

Энергетика

EWO
10.8%
HEZU
4.2%

Сырьевые материалы

EWO
8.1%
HEZU
4.1%

Коммунальные услуги

EWO
7.5%
HEZU
6.8%

Технологии

EWO
6.6%
HEZU
14.5%

Недвижимость

EWO
4.4%
HEZU
1.0%

Потребительский циклический сектор

EWO
1.9%
HEZU
8.4%

Коммуникационные услуги

EWO

-

HEZU
4.1%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

HEZU
5.6%

Здравоохранение

EWO

-

HEZU
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с EWTHEZU с KBA

Доходность на риск

EWO vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWOHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.40

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.04

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.92

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

7.42

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWO vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа HEZU равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWOHEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.40

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EWO и HEZU

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-38.80%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.95%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-14.83%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-22.79%

-19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-38.80%

-19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-5.83%

-22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.82%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и HEZU

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.17%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

12.42%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

14.98%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

16.48%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

18.42%

+4.44%

Сравнение комиссий EWO и HEZU

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и HEZU

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности HEZU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.07%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.64%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

EWO and HEZU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (6.67%) compared to HEZU (5.17%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, EWO leads with 14.07% vs 12.05% for HEZU. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 14.07% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

HEZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.07% for EWO.

EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.52% for HEZU.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор