PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWN с IEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWN с IEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and IEV (iShares Europe ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index while IEV tracks the S&P Europe 350 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWN returned 12.93%/yr vs 9.15%/yr for IEV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EWN charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for IEV.

Доходность

Сравнение доходности EWN и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 12.93% против 9.15% соответственно.

EWN

1 день
1.27%
1 месяц
7.50%
С начала года
19.59%
6 месяцев
20.46%
1 год
34.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.93%

IEV

1 день
1.15%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.59%
6 месяцев
9.69%
1 год
18.09%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWN и IEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.59%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%
IEV
iShares Europe ETF		6.59%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%

Correlation

The correlation between EWN and IEV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.85

The correlation between EWN and IEV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWN и IEV

Секторы
EWN
IEV

Технологии

34.8%
8.7%

Финансовые услуги

18.1%
23.9%

Коммуникационные услуги

14.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

11.5%
8.3%

Промышленность

10.2%
19.3%

Сырьевые материалы

3.1%
5.7%

Здравоохранение

2.6%
13.1%

Энергетика

2.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

1.5%
6.7%

Недвижимость

0.7%
0.8%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Технологии

EWN
34.8%
IEV
8.7%

Финансовые услуги

EWN
18.1%
IEV
23.9%

Коммуникационные услуги

EWN
14.7%
IEV
2.9%

Потребительский защитный сектор

EWN
11.5%
IEV
8.3%

Промышленность

EWN
10.2%
IEV
19.3%

Сырьевые материалы

EWN
3.1%
IEV
5.7%

Здравоохранение

EWN
2.6%
IEV
13.1%

Энергетика

EWN
2.1%
IEV
5.6%

Потребительский циклический сектор

EWN
1.5%
IEV
6.7%

Недвижимость

EWN
0.7%
IEV
0.8%

Коммунальные услуги

EWN

-

IEV
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

iShares Europe ETF

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с EWQEWN с FEZEWN с EWCEWN с EWDEWN с VOOEWN с ICLN
Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU

Доходность на риск

EWN vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWNIEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.16

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.71

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.48

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

5.40

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWN vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IEV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWNIEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.16

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EWN и IEV

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и IEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWNIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-63.27%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.31%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-14.63%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-30.60%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-36.62%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.65%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-15.04%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.36%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и IEV

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWNIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

5.56%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

12.99%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

15.62%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

17.58%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

18.66%

+2.70%

Сравнение комиссий EWN и IEV

EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и IEV

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IEV в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.21%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
IEV
iShares Europe ETF		2.56%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Часто задаваемые вопросы

EWN and IEV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (7.31%) compared to IEV (5.56%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs IEV's -63.27%.

On 10-year performance, EWN leads with 12.93% vs 9.15% for IEV. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IEV has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 12.93% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for IEV.

EWN has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.56% for IEV.

EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while IEV tracks S&P Europe 350 Index. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 0.59% for IEV.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWN и IEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор