PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWN с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWN с EPOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWN returned 14.24%/yr vs 11.95%/yr for EPOL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWN charges 0.50%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности EWN и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у EPOL с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 14.24% против 11.95% соответственно.

EWN

1 день
-3.91%
1 месяц
2.60%
С начала года
20.24%
6 месяцев
20.65%
1 год
34.25%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.47%
10 лет*
14.24%

EPOL

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.33%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.51%
1 год
36.67%
3 года*
33.20%
5 лет*
15.75%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWN и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		20.24%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		10.88%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between EWN and EPOL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г.

0.66

The correlation between EWN and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWN и EPOL

Секторы
EWN
EPOL

Технологии

34.6%
2.0%

Финансовые услуги

17.9%
44.6%

Промышленность

11.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
13.1%

Сырьевые материалы

5.1%
7.3%

Здравоохранение

2.5%
0.6%

Энергетика

2.0%
14.5%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

EWN
34.6%
EPOL
2.0%

Финансовые услуги

EWN
17.9%
EPOL
44.6%

Промышленность

EWN
11.4%
EPOL
1.7%

Потребительский защитный сектор

EWN
10.1%
EPOL
5.8%

Коммуникационные услуги

EWN
9.6%
EPOL
5.7%

Потребительский циклический сектор

EWN
5.9%
EPOL
13.1%

Сырьевые материалы

EWN
5.1%
EPOL
7.3%

Здравоохранение

EWN
2.5%
EPOL
0.6%

Энергетика

EWN
2.0%
EPOL
14.5%

Недвижимость

EWN
0.7%
EPOL

-

Коммунальные услуги

EWN

-

EPOL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с EWQEWN с FEZEWN с EWCEWN с EWDEWN с ICLNEWN с VOO
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

EWN vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWNEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.55

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.23

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.34

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

9.08

+0.75

EWN vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWN и EPOL

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWNEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-63.72%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.04%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-21.81%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-54.21%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-61.41%

+17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.82%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-26.81%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.05%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EPOL

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWNEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

7.54%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

18.40%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

23.71%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

29.18%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

27.43%

-6.20%

Сравнение комиссий EWN и EPOL

EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EPOL

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности EPOL в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.80%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.18%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%

Часто задаваемые вопросы

EWN and EPOL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (8.69%) compared to EPOL (7.54%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs EPOL's -63.72%.

On 10-year performance, EWN leads with 14.24% vs 11.95% for EPOL. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EPOL has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 14.24% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EWN has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.80% for EPOL.

EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 0.61% for EPOL.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWN и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор