Сравнение EWN с ASML
EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Netherlands Investable Market Index, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, EWN returned 12.79%/yr vs 34.11%/yr for ASML. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EWN и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWN показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 61.93%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 12.79% против 34.11% соответственно.
EWN
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 18.09%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 12.79%
ASML
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 61.93%
- 6 месяцев
- 51.85%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 34.11%
Сравнение доходности по годам EWN и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 18.09% | 34.87% | 1.67% | 22.08% | -24.43% | 22.74% | 23.23% | 32.45% | -15.37% | 33.73% |
ASML ASML Holding N.V. | 61.93% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between EWN and ASML is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г. | 0.60 |
Over the past year, EWN and ASML have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWN vs. ASML — Ранг доходности на риск
EWN
ASML
Сравнение EWN c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWN | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 7.48 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 20.18 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWN | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.29 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EWN и ASML
Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWN | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -90.00% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -17.85% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -45.38% | +25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -56.84% | +13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -56.84% | +13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | 0.00% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -28.15% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 6.61% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWN и ASML
Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 7.50%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWN | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 14.67% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 32.21% | -15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 40.58% | -20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 42.03% | -19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 38.50% | -17.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWN и ASML
Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 4.26% | 5.03% | 2.18% | 1.79% | 1.98% | 1.01% | 0.78% | 2.57% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
EWN and ASML have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (14.67%) compared to EWN (7.50%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWN и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор