Сравнение EWMC с VPC
EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWMC returned 9.74%/yr vs 1.21%/yr for VPC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.62%.
EWMC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.09%
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWMC и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 11.55% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 9.21% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
Correlation
The correlation between EWMC and VPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between EWMC and VPC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWMC vs. VPC — Ранг доходности на риск
EWMC
VPC
Сравнение EWMC c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWMC | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.76 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -1.33 | +9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWMC и VPC
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWMC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -53.45% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -22.76% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -24.86% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -24.86% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -19.95% | +19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -7.87% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 13.08% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и VPC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Virtus Private Credit ETF (VPC) имеют волатильность 3.69% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWMC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.81% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 11.14% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 13.60% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 13.59% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 20.45% | +1.72% |
Сравнение комиссий EWMC и VPC
EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и VPC
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VPC в 16.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 0.71% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWMC and VPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.81%) compared to EWMC (3.69%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs VPC's -53.45%.
On 5-year performance, EWMC leads with 9.74% vs 1.21% for VPC. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EWMC has performed better with a 9.74% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 0.71% for EWMC.
EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.75% for VPC.
EWMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWMC и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор