PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с VPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWMC returned 7.66%/yr vs 1.17%/yr for VPC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.26%.

EWMC

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и VPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%9.53%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Correlation

The correlation between EWMC and VPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.62

The correlation between EWMC and VPC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWMC и VPC

Секторы
EWMC
VPC

Промышленность

17.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

16.0%
0.1%

Финансовые услуги

13.8%
98.3%

Технологии

13.3%
1.3%

Здравоохранение

9.8%
0.0%

Недвижимость

7.8%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Энергетика

5.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
0.1%

Промышленность

EWMC
17.9%
VPC
0.1%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
VPC
0.1%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
VPC
98.3%

Технологии

EWMC
13.3%
VPC
1.3%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
VPC
0.0%

Недвижимость

EWMC
7.8%
VPC

-

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
VPC

-

Энергетика

EWMC
5.1%
VPC
0.0%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
VPC

-

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
VPC

-

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
VPC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с VOOEWMC с XMMOEWMC с FDIS
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG

Доходность на риск

EWMC vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.98

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-1.33

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.85

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.57

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

-1.13

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

-0.98

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.20

+0.35

Просадки

Сравнение просадок EWMC и VPC

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-53.45%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-22.76%

+15.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-24.86%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-24.86%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-19.63%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.67%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

11.45%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и VPC

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.27%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.85%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

13.17%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

13.50%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

20.56%

+1.69%

Сравнение комиссий EWMC и VPC

EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и VPC

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VPC в 17.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and VPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWMC has higher volatility (3.82%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs VPC's -53.45%.

On 5-year performance, EWMC leads with 7.66% vs 1.17% for VPC. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWMC has performed better with a 7.66% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 0.96% for EWMC.

EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.75% for VPC.

EWMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор