Сравнение EWMC с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
EWMC и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWMC и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 9.53% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и VPC
EWMC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
EWMC vs. VPC — Ранг доходности на риск
EWMC
VPC
Сравнение EWMC c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWMC | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -1.07 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | -1.41 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.75 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.77 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWMC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -1.07 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.18 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между EWMC и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и VPC
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и VPC
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWMC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -53.45% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -22.76% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -24.86% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -22.27% | +17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -7.42% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 9.67% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и VPC
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWMC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.54% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 10.47% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 16.61% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 13.39% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 20.68% | +1.59% |