Сравнение EWMC с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
EWMC и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWMC и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.59% против 17.41% соответственно.
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и SPMO
EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
EWMC vs. SPMO — Ранг доходности на риск
EWMC
SPMO
Сравнение EWMC c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWMC | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.60 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.96 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 6.90 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWMC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.93 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EWMC и SPMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и SPMO
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и SPMO
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWMC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -30.95% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -12.70% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -22.74% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -30.95% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -7.31% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.66% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.60% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и SPMO
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWMC | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.22% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 12.80% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 22.77% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 19.08% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 20.09% | +2.18% |