PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWMC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWMC returned 11.09%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.09% против 20.30% соответственно.

EWMC

1 день
0.95%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.22%
С начала года
11.55%
1 год
21.05%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		11.55%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between EWMC and SPMO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.56

The correlation between EWMC and SPMO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWMC и SPMO

Секторы
EWMC
SPMO

Промышленность

17.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

16.0%
1.1%

Финансовые услуги

13.8%
5.7%

Технологии

13.3%
55.0%

Здравоохранение

9.8%
6.6%

Недвижимость

7.8%
1.0%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Энергетика

5.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.1%

Промышленность

EWMC
17.9%
SPMO
10.9%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
SPMO
1.1%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
SPMO
5.7%

Технологии

EWMC
13.3%
SPMO
55.0%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
SPMO
6.6%

Недвижимость

EWMC
7.8%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
SPMO
1.8%

Энергетика

EWMC
5.1%
SPMO
2.8%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
SPMO
3.9%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
SPMO
2.7%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
SPMO
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с XMMOEWMC с VOOEWMC с FDIS
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

EWMC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.84

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.36

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

8.15

-0.01

EWMC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWMC и SPMO

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-30.95%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.70%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-20.13%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-22.74%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-30.95%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-10.13%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.59%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.67%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) составляет 3.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

11.67%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

20.23%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

22.58%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.33%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

20.83%

+1.34%

Сравнение комиссий EWMC и SPMO

EWMC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и SPMO

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.71%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and SPMO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to EWMC (3.69%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.30% vs 11.09% for EWMC. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.30% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for EWMC.

EWMC and SPMO have nearly identical dividend yields, around 0.71%.

EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.13% for SPMO.

EWMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор