PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с ROSC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EWMC tracks the S&P MidCap 400 GARP Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWMC returned 11.23%/yr vs 11.36%/yr for ROSC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 16.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWMC имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции ROSC немного впереди с 11.36%.

EWMC

1 день
0.27%
1 месяц
0.27%
С начала года
6.14%
6 месяцев
4.64%
1 год
19.85%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.76%
10 лет*
11.23%

ROSC

1 день
0.51%
1 месяц
3.56%
С начала года
16.64%
6 месяцев
14.85%
1 год
34.90%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		6.14%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		16.64%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between EWMC and ROSC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between EWMC and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWMC и ROSC

Секторы
EWMC
ROSC

Промышленность

17.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

16.0%
14.6%

Финансовые услуги

13.8%
18.4%

Технологии

13.3%
13.0%

Здравоохранение

9.8%
20.0%

Недвижимость

7.8%
5.6%

Сырьевые материалы

5.9%
2.6%

Энергетика

5.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.4%

Коммунальные услуги

3.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.5%

Промышленность

EWMC
17.9%
ROSC
11.0%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
ROSC
14.6%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
ROSC
18.4%

Технологии

EWMC
13.3%
ROSC
13.0%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
ROSC
20.0%

Недвижимость

EWMC
7.8%
ROSC
5.6%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
ROSC
2.6%

Энергетика

EWMC
5.1%
ROSC
3.2%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
ROSC
6.4%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
ROSC
1.9%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
ROSC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VOTEWMC с VUGEWMC с XMMOEWMC с VOOEWMC с XMHQ
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

EWMC vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMCROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.27

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.30

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.52

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

14.75

-7.09

EWMC vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWMC и ROSC

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-43.13%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.75%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-23.74%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-23.74%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-43.13%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.33%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-7.18%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.37%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и ROSC

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.54%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.40%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

15.53%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

19.29%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.24%

+1.98%

Сравнение комиссий EWMC и ROSC

EWMC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и ROSC

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ROSC в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.75%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.79%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and ROSC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWMC has higher volatility (3.73%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.36% vs 11.23% for EWMC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.36% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for EWMC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.75% for EWMC.

EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор