PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - EWMC tracks the S&P MidCap 400 GARP Index while DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWMC returned 10.99%/yr vs 8.06%/yr for DES. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции EWMC превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 10.99% против 8.06% соответственно.

EWMC

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between EWMC and DES is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.89

The correlation between EWMC and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWMC и DES

Секторы
EWMC
DES

Промышленность

17.9%
13.3%

Потребительский циклический сектор

16.0%
14.8%

Финансовые услуги

13.8%
23.7%

Технологии

13.3%
5.5%

Здравоохранение

9.8%
1.7%

Недвижимость

7.8%
9.6%

Сырьевые материалы

5.9%
6.0%

Энергетика

5.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Коммунальные услуги

3.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.8%

Промышленность

EWMC
17.9%
DES
13.3%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
DES
14.8%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
DES
23.7%

Технологии

EWMC
13.3%
DES
5.5%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
DES
1.7%

Недвижимость

EWMC
7.8%
DES
9.6%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
DES
6.0%

Энергетика

EWMC
5.1%
DES
10.7%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
DES
4.3%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
DES
4.6%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
DES
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с XMMOEWMC с VOOEWMC с FDIS
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

EWMC vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.70

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.54

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.66

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

10.41

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EWMC и DES

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-65.48%

+22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.64%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-25.16%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-25.16%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-45.65%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.68%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и DES

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) составляет 3.77%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.09%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.07%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.45%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

19.58%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

21.97%

+0.28%

Сравнение комиссий EWMC и DES

EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и DES

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and DES have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (4.09%) compared to EWMC (3.77%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs DES's -65.48%.

On 10-year performance, EWMC leads with 10.99% vs 8.06% for DES. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWMC has performed better with a 10.99% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.95% for EWMC.

EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор