Сравнение EWMC с DBE
EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWMC returned 11.53%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWMC имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции DBE немного впереди с 11.73%.
EWMC
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 14.31%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 11.53%
- Всё время*
- 11.73%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $1.24M | $1.03M | $1.32M |
Сравнение доходности по годам EWMC и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 17.47% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between EWMC and DBE is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between EWMC and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWMC vs. DBE — Ранг доходности на риск
EWMC
DBE
Сравнение EWMC c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWMC | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.34 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.22 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWMC и DBE
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWMC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -86.69% | +43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -24.72% | +17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -24.72% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -38.74% | +10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -60.84% | +17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.92% | +37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -57.12% | +51.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 8.00% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и DBE
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) составляет 4.41%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWMC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 15.65% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 33.76% | -23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 37.85% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 30.19% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 28.63% | -6.43% |
Сравнение комиссий EWMC и DBE
EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и DBE
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 0.68% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
EWMC and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to EWMC (4.41%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.73% vs 11.53% for EWMC. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.73% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.68% for EWMC.
EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.78% for DBE.
EWMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWMC и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор