PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWMC returned 10.99%/yr vs 6.16%/yr for ALTY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции EWMC превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 10.99% против 6.16% соответственно.

EWMC

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%

Correlation

The correlation between EWMC and ALTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.62

The correlation between EWMC and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWMC и ALTY

Секторы
EWMC
ALTY

Промышленность

17.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

16.0%
4.1%

Финансовые услуги

13.8%
0.1%

Технологии

13.3%
18.3%

Здравоохранение

9.8%
1.4%

Недвижимость

7.8%
33.2%

Сырьевые материалы

5.9%
0.4%

Энергетика

5.1%
21.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.6%

Коммунальные услуги

3.4%
12.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
5.3%

Промышленность

EWMC
17.9%
ALTY
1.0%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
ALTY
4.1%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
ALTY
0.1%

Технологии

EWMC
13.3%
ALTY
18.3%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
ALTY
1.4%

Недвижимость

EWMC
7.8%
ALTY
33.2%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
ALTY
0.4%

Энергетика

EWMC
5.1%
ALTY
21.0%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
ALTY
2.6%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
ALTY
12.7%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
ALTY
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с XMMOEWMC с VOOEWMC с FDIS
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с DFEALTY с SDEMALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

EWMC vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.73

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.82

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.64

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

16.84

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.73

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EWMC и ALTY

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-51.47%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-4.34%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-10.08%

-18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-18.48%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-51.47%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.37%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.75%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.94%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и ALTY

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.41%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

4.38%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

5.79%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

10.61%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

16.58%

+5.67%

Сравнение комиссий EWMC и ALTY

EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и ALTY

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ALTY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and ALTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWMC has higher volatility (3.82%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs ALTY's -51.47%.

On 10-year performance, EWMC leads with 10.99% vs 6.16% for ALTY. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWMC has performed better with a 10.99% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 0.96% for EWMC.

EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while ALTY is Global Allocation. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор