PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWM с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.29%/yr vs 9.32%/yr for KBA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EWM charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности EWM и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 2.29% против 9.32% соответственно.

EWM

1 день
0.61%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.06%
С начала года
4.46%
1 год
22.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
6.20%
10 лет*
2.29%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		4.46%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between EWM and KBA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.35

The correlation between EWM and KBA shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWM и KBA

Секторы
EWM
KBA

Финансовые услуги

50.5%
17.4%

Промышленность

12.2%
15.4%

Коммунальные услуги

10.9%
3.2%

Сырьевые материалы

9.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.5%

Здравоохранение

3.4%
3.7%

Энергетика

2.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
5.4%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

34.1%

Финансовые услуги

EWM
50.5%
KBA
17.4%

Промышленность

EWM
12.2%
KBA
15.4%

Коммунальные услуги

EWM
10.9%
KBA
3.2%

Сырьевые материалы

EWM
9.9%
KBA
9.3%

Коммуникационные услуги

EWM
5.5%
KBA
1.4%

Потребительский защитный сектор

EWM
4.7%
KBA
6.5%

Здравоохранение

EWM
3.4%
KBA
3.7%

Энергетика

EWM
2.9%
KBA
3.0%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
KBA
5.4%

Недвижимость

EWM

-

KBA
0.5%

Технологии

EWM

-

KBA
34.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с VOOEWM с AAXJEWM с SCHD
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

EWM vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.81

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.48

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.80

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

11.18

-5.23

EWM vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWM и KBA

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-53.24%

-35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-7.65%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-31.23%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-39.76%

+17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-45.32%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-6.13%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-25.60%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.28%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и KBA

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.47%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

9.30%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

15.80%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

20.29%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

27.47%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

25.46%

-9.30%

Сравнение комиссий EWM и KBA

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и KBA

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.56%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

EWM and KBA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to EWM (4.47%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs 2.29% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

EWM has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.45% for KBA.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор