Сравнение EWM с IDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).
EWM и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и IDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и IDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции EWM превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: 1.84% против -1.86% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и IDX
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IDX в 0.57%.
Доходность на риск
EWM vs. IDX — Ранг доходности на риск
EWM
IDX
Сравнение EWM c IDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | IDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.49 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.79 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.54 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 1.91 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.49 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.19 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EWM и IDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и IDX
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности IDX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и IDX
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и IDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -63.14% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -23.74% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -44.88% | +21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -59.11% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -43.27% | +35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -24.60% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 6.72% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и IDX
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 8.16% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 19.40% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 25.13% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 19.91% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 24.07% | -7.71% |