Сравнение EWM с IBIT
EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWM returned 22.47% vs -46.35% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EWM charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EWM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
EWM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 2.29%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.46% | 15.74% | 18.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EWM and IBIT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWM
IBIT
Сравнение EWM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.87 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | -1.40 | +7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWM и IBIT
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -53.30% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -53.30% | +42.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -48.95% | +41.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -17.71% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 33.14% | -29.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.47%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 10.89% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 34.83% | -23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 44.38% | -30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 49.92% | -36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 49.92% | -33.76% |
Сравнение комиссий EWM и IBIT
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и IBIT
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.56% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWM and IBIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to EWM (4.47%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EWM leads with 22.47% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWM has performed better with a 22.47% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.
EWM has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for IBIT.
EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.25% for IBIT.
EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор