PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с SPEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - EWL tracks the MSCI Switzerland Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 9.27%/yr vs 9.17%/yr for SPEU. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EWL charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности EWL и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 5.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWL имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции SPEU немного отстают с 9.17%.

EWL

1 день
-1.39%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.87%
1 год
12.76%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.27%

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.57%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between EWL and SPEU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.80

The correlation between EWL and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWL и SPEU

Секторы
EWL
SPEU

Здравоохранение

38.8%
10.4%

Финансовые услуги

18.6%
13.3%

Потребительский защитный сектор

14.9%
3.6%

Промышленность

12.0%
6.1%

Сырьевые материалы

6.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.9%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Технологии

0.9%
9.2%

Коммунальные услуги

0.4%
1.5%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

EWL
38.8%
SPEU
10.4%

Финансовые услуги

EWL
18.6%
SPEU
13.3%

Потребительский защитный сектор

EWL
14.9%
SPEU
3.6%

Промышленность

EWL
12.0%
SPEU
6.1%

Сырьевые материалы

EWL
6.6%
SPEU
3.4%

Потребительский циклический сектор

EWL
5.4%
SPEU
3.3%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
SPEU
0.9%

Недвижимость

EWL
0.9%
SPEU
1.6%

Технологии

EWL
0.9%
SPEU
9.2%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
SPEU
1.5%

Энергетика

EWL

-

SPEU
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

EWL vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWLSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.17

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.71

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

5.47

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWL vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPEU равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWLSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.17

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EWL и SPEU

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-62.45%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.09%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-14.17%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-32.70%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-36.83%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-2.56%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-13.85%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.29%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и SPEU

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 5.07%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.75%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.85%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.42%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

17.51%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

18.51%

-2.04%

Сравнение комиссий EWL и SPEU

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и SPEU

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SPEU в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.68%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

EWL and SPEU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to EWL (5.07%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, EWL leads with 9.27% vs 9.17% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWL has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWL has performed better with a 9.27% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWL.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.68% for EWL.

EWL tracks MSCI Switzerland Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.09% for SPEU.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор