Сравнение EWL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EWL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWL и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.51% против 12.81% соответственно.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и DGRO
EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EWL vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EWL
DGRO
Сравнение EWL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.80 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.73 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EWL и DGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и DGRO
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и DGRO
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -35.10% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -10.92% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -19.31% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -35.10% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -4.70% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -3.48% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.37% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и DGRO
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.57% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 7.21% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 14.47% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 13.84% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.63% | -0.27% |