PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWK с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWK и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWK и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
1.68%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.00% против 9.83% соответственно.


EWK

1 день
1.64%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.68%
6 месяцев
5.18%
1 год
28.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.00%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Belgium ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EWK и IWM

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EWK vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWK
Ранг доходности на риск EWK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWKIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.15

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.70

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.93

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.08

+0.19

EWK vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWKIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.15

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Корреляция

Корреляция между EWK и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и IWM

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
1.71%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EWK и IWM

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWKIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-59.05%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-13.74%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-31.91%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-41.13%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-7.33%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.63%

-10.83%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.73%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и IWM

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.57% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWKIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

7.36%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

14.48%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

23.18%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

22.54%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

22.99%

-4.04%