Сравнение EWK с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWK и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWK и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWK и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.68% | 35.38% | 0.14% | 7.47% | -13.98% | 12.84% | 0.04% | 25.92% | -20.40% | 23.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWK показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.00% против 9.83% соответственно.
EWK
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.00%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWK и IWM
EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWK vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWK
IWM
Сравнение EWK c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWK | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.15 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.70 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.93 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.08 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.15 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWK и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWK и IWM
Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.71% | 1.73% | 3.25% | 2.09% | 2.58% | 3.64% | 1.66% | 2.77% | 2.78% | 2.91% | 1.75% | 2.06% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWK и IWM
Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.10% | -59.05% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -13.74% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -31.91% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -41.13% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -7.33% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -10.83% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.73% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWK и IWM
iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.57% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.36% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 14.48% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 23.18% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 22.54% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 22.99% | -4.04% |