PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWK с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Gold Trust (IAU).

EWK и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWK и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.68%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.00% против 14.27% соответственно.

EWK

1 день
1.64%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.68%
6 месяцев
5.18%
1 год
28.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.00%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с ^FCHIEWK с VOOEWK с BILEWK с EDENEWK с EPI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий EWK и IAU

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

EWK
iShares MSCI Belgium ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

EWK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWKIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.90

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.33

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.72

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

9.95

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWKIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.26

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между EWK и IAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и IAU

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.71%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWK и IAU

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

EWKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-45.14%

-28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-19.18%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-20.93%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-21.82%

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-11.71%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.63%

-15.98%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

5.23%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 7.57%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

10.44%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

24.15%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

27.64%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

17.70%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

15.83%

+3.12%