PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWK с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWK с EWP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWK (iShares MSCI Belgium ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWK tracks the MSCI Belgium Investable Market Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWK returned 7.30%/yr vs 13.42%/yr for EWP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWK charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности EWK и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWK показывает доходность 10.79%, а EWP немного выше – 11.25%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 7.30% против 13.42% соответственно.

EWK

1 день
-0.60%
1 месяц
0.12%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
24.61%
3 года*
17.24%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.30%

EWP

1 день
-0.72%
1 месяц
6.13%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.48%
1 год
41.28%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.75%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWK и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		10.79%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.25%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between EWK and EWP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.66

The correlation between EWK and EWP shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWK и EWP

Секторы
EWK
EWP

Здравоохранение

27.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

24.7%

-

Финансовые услуги

16.1%
42.4%

Недвижимость

10.1%
2.8%

Промышленность

8.1%
16.3%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммунальные услуги

2.7%
21.4%

Потребительский циклический сектор

1.8%
4.6%

Технологии

1.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.8%

Энергетика

1.2%
4.1%

Здравоохранение

EWK
27.1%
EWP
1.3%

Потребительский защитный сектор

EWK
24.7%
EWP

-

Финансовые услуги

EWK
16.1%
EWP
42.4%

Недвижимость

EWK
10.1%
EWP
2.8%

Промышленность

EWK
8.1%
EWP
16.3%

Сырьевые материалы

EWK
5.1%
EWP

-

Коммунальные услуги

EWK
2.7%
EWP
21.4%

Потребительский циклический сектор

EWK
1.8%
EWP
4.6%

Технологии

EWK
1.7%
EWP
5.6%

Коммуникационные услуги

EWK
1.3%
EWP
2.8%

Энергетика

EWK
1.2%
EWP
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с ^FCHIEWK с BILEWK с EDENEWK с VOOEWK с SPY
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

EWK vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWKEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.21

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.94

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.64

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

12.92

-7.20

EWK vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWK и EWP

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWKEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-61.19%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-11.38%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-12.19%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-31.63%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-46.36%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.72%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-21.40%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.20%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EWP

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 4.14%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWKEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.49%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.07%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

18.81%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

20.29%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

21.56%

-2.70%

Сравнение комиссий EWK и EWP

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EWP

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EWP в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.85%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.82%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWK and EWP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.49%) compared to EWK (4.14%). In terms of maximum drawdown, EWK dropped -74.10% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 13.42% vs 7.30% for EWK. On fees, EWK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWK has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 13.42% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.85% for EWK.

EWK tracks MSCI Belgium Investable Market Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. Their fees differ too: 0.49% for EWK and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWK и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор