Сравнение EWJV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EWJV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWJV и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 9.81% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 19.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
EWJV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJV и DGRO
EWJV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EWJV vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EWJV
DGRO
Сравнение EWJV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJV | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.14 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.66 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.48 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 6.80 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.14 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWJV и DGRO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и DGRO
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.88% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и DGRO
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWJV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -35.10% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -10.92% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -19.31% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -4.70% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -3.48% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.37% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и DGRO
iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWJV | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 3.57% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 7.21% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 14.47% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.84% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 16.63% | +1.88% |