PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с VPL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 8.81%/yr vs 9.83%/yr for VPL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.83% соответственно.

EWJ

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.28%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.81%

VPL

1 день
-6.10%
1 месяц
-2.73%
С начала года
21.14%
6 месяцев
22.64%
1 год
42.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		12.36%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		21.14%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between EWJ and VPL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.92

The correlation between EWJ and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и VPL

Секторы
EWJ
VPL

Промышленность

26.0%
20.5%

Технологии

19.1%
22.6%

Финансовые услуги

17.5%
19.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.8%

Здравоохранение

6.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
7.3%

Недвижимость

2.3%
4.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Энергетика

1.1%
1.6%

Промышленность

EWJ
26.0%
VPL
20.5%

Технологии

EWJ
19.1%
VPL
22.6%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
VPL
9.6%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
VPL
4.8%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
VPL
5.0%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
VPL
3.5%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
VPL
7.3%

Недвижимость

EWJ
2.3%
VPL
4.3%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
VPL
1.6%

Энергетика

EWJ
1.1%
VPL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

EWJ vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.08

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.70

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.20

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

12.51

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.08

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.33

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EWJ и VPL

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-55.49%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.33%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-16.35%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-31.09%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-33.90%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-7.28%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-11.63%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.40%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и VPL

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

9.21%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

17.97%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

20.54%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.50%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.40%

-0.09%

Сравнение комиссий EWJ и VPL

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и VPL

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VPL в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.03%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.93%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EWJ and VPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPL has higher volatility (9.21%) compared to EWJ (5.08%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 9.83% vs 8.81% for EWJ. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 9.83% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 2.93% for VPL.

EWJ is categorized as Japan Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. EWJ tracks MSCI Japan Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор