PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с KO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, EWJ returned 9.55%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EWJ – 9.55% и акции KO – 9.55%.

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.74%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between EWJ and KO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.27

The correlation between EWJ and KO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

EWJ vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.06

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.73

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.26

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

4.51

+3.11

EWJ vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и KO

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-68.23%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-7.87%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-16.26%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-17.27%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-36.99%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.16%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-16.09%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и KO

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 6.31%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.70%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

12.87%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

16.73%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.18%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.24%

-0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и KO

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and KO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.70%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs KO's -68.23%.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор