PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с DXJS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds - EWJ tracks the MSCI Japan Index while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 8.81%/yr vs 16.84%/yr for DXJS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 8.81% против 16.84% соответственно.

EWJ

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.28%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.81%

DXJS

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
23.30%
6 месяцев
27.88%
1 год
60.97%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.61%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		12.36%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between EWJ and DXJS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.75

The correlation between EWJ and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и DXJS

Секторы
EWJ
DXJS

Промышленность

26.0%
27.6%

Технологии

19.1%
11.2%

Финансовые услуги

17.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
19.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
1.7%

Здравоохранение

6.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.4%

Сырьевые материалы

3.0%
12.0%

Недвижимость

2.3%
3.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

EWJ
26.0%
DXJS
27.6%

Технологии

EWJ
19.1%
DXJS
11.2%

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
DXJS
9.2%

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
DXJS
19.7%

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
DXJS
1.7%

Здравоохранение

EWJ
6.3%
DXJS
4.4%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
DXJS
8.4%

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
DXJS
12.0%

Недвижимость

EWJ
2.3%
DXJS
3.3%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
DXJS
1.6%

Энергетика

EWJ
1.1%
DXJS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.L

Доходность на риск

EWJ vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.08

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
4.03

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

6.24

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

22.10

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DXJS равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJDXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.08

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.37

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.75

-0.64

Просадки

Сравнение просадок EWJ и DXJS

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и DXJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-39.30%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.82%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-16.49%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-16.49%

-16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-39.30%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-6.44%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-6.49%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.77%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и DXJS

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеют волатильность 5.08% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.19%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

15.69%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

19.86%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

18.08%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

19.72%

-2.41%

Сравнение комиссий EWJ и DXJS

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и DXJS

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности DXJS в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.54%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.03%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and DXJS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.19%) compared to EWJ (5.08%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs DXJS's -39.30%.

On 10-year performance, DXJS leads with 16.84% vs 8.81% for EWJ. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 16.84% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

EWJ has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.54% for DXJS.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.58% for DXJS.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор