Сравнение EWI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EWI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.24% против -1.39% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и TLT
EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EWI vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWI
TLT
Сравнение EWI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | -0.13 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | -0.10 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.06 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | -0.13 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.13 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.37 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.09 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWI и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и TLT
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и TLT
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -48.35% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -9.23% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -43.70% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -48.35% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -40.23% | +34.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -13.62% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.39% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и TLT
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.71% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 6.61% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 11.40% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.88% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 14.93% | +8.36% |