Сравнение EWI с TLT
EWI (iShares MSCI Italy ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy 25/50 Index (Net), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 14.91%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EWI charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности EWI и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.91% против -2.23% соответственно.
EWI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 29.60%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 14.91%
- Всё время*
- 6.69%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.45M | $26.12M | $25.56M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам EWI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 18.60% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between EWI and TLT is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.20 |
The correlation between EWI and TLT shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWI vs. TLT — Ранг доходности на риск
EWI
TLT
Сравнение EWI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.22 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | -0.48 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWI и TLT
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -48.35% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -7.74% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | -14.79% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -43.70% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -48.35% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -41.60% | +41.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.78% | -14.00% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.65% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и TLT
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.51% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 6.88% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 9.25% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 15.74% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 14.83% | +7.67% |
Сравнение комиссий EWI и TLT
EWI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и TLT
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.97% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
EWI and TLT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWI has higher volatility (4.56%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, EWI leads with 14.91% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.91% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EWI.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.97% for EWI.
EWI is categorized as Europe Equities, while TLT is Government Bonds. EWI tracks MSCI Italy 25/50 Index (Net), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.50% for EWI and 0.15% for TLT.
EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWI и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор