Сравнение EWI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EWI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | -0.04% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции EWI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.35% против 28.54% соответственно.
EWI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 12.35%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и SOXX
EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EWI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EWI
SOXX
Сравнение EWI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.01 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.62 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.46 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 16.48 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.01 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EWI и SOXX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и SOXX
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.81% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и SOXX
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -70.21% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -15.77% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -45.75% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -45.75% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -7.66% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -20.10% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.95% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 8.28%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 12.68% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 26.35% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 40.12% | -18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 35.47% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 32.98% | -9.69% |