Сравнение EWI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares Gold Trust (IAU).
EWI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWI уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.24% против 14.27% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и IAU
EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWI vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWI
IAU
Сравнение EWI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.90 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.33 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.72 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 9.95 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EWI и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и IAU
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и IAU
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -45.14% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -19.18% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -20.93% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -21.82% | -21.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -11.71% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -15.98% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 5.23% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 8.36%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 10.44% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 24.15% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 27.64% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.70% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 15.83% | +7.46% |