PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с EWZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 14.84%/yr vs 7.48%/yr for EWZ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EWI charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 14.84% против 7.48% соответственно.

EWI

1 день
-1.72%
1 месяц
3.40%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.13%
3 года*
29.08%
5 лет*
16.72%
10 лет*
14.84%

EWZ

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.21%
С начала года
8.51%
6 месяцев
9.29%
1 год
29.01%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		11.51%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		8.51%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between EWI and EWZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г.

0.50

The correlation between EWI and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWI и EWZ

Секторы
EWI
EWZ

Финансовые услуги

47.9%
35.5%

Коммунальные услуги

18.0%
13.4%

Промышленность

11.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
1.4%

Энергетика

7.4%
15.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Здравоохранение

1.4%
2.1%

Сырьевые материалы

1.1%
14.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Финансовые услуги

EWI
47.9%
EWZ
35.5%

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
EWZ
13.4%

Промышленность

EWI
11.1%
EWZ
8.6%

Потребительский циклический сектор

EWI
9.8%
EWZ
1.4%

Энергетика

EWI
7.4%
EWZ
15.5%

Коммуникационные услуги

EWI
2.5%
EWZ
2.0%

Здравоохранение

EWI
1.4%
EWZ
2.1%

Сырьевые материалы

EWI
1.1%
EWZ
14.8%

Потребительский защитный сектор

EWI
1.0%
EWZ
4.6%

Недвижимость

EWI

-

EWZ

-

Технологии

EWI

-

EWZ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

EWI vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWIEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.16

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.65

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.51

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

4.37

+5.27

EWI vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и EWZ

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-77.25%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-19.27%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-31.36%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-32.24%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-56.99%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-24.43%

+22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-35.92%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

6.65%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EWZ

iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 5.76% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.05%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

19.72%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

25.14%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

27.72%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

34.00%

-11.34%

Сравнение комиссий EWI и EWZ

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EWZ

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности EWZ в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.16%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.29%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWI and EWZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (6.05%) compared to EWI (5.76%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.84% vs 7.48% for EWZ. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.84% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 3.16% for EWI.

EWI is categorized as Europe Equities, while EWZ is Latin America Equities. EWI tracks MSCI Italy Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.59% for EWZ.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор