PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWI с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с BBEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both Europe Equities funds - EWI tracks the MSCI Italy 25/50 Index (Net) while BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWI returned 18.14%/yr vs 9.88%/yr for BBEU. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. EWI charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности EWI и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 11.59%.

EWI

1 день
-0.03%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
13.15%
С начала года
18.60%
1 год
33.93%
3 года*
29.60%
5 лет*
18.14%
10 лет*
14.91%
Всё время*
6.69%

BBEU

1 день
-0.05%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
6.18%
С начала года
11.59%
1 год
24.71%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBEU

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
$15.19M$17.44M$26.82M

EWI

iShares MSCI Italy ETF
$29.45M$26.12M$25.56M

Сравнение доходности по годам EWI и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWI
iShares MSCI Italy ETF		18.60%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-16.93%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		11.59%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between EWI and BBEU is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.88

The correlation between EWI and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWI и BBEU

Секторы
EWI
BBEU

Финансовые услуги

50.1%
23.2%

Коммунальные услуги

18.0%
2.9%

Промышленность

10.4%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.3%

Энергетика

6.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.5%

Здравоохранение

1.3%
11.0%

Сырьевые материалы

1.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
8.1%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

8.0%

Финансовые услуги

EWI
50.1%
BBEU
23.2%

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
BBEU
2.9%

Промышленность

EWI
10.4%
BBEU
14.5%

Потребительский циклический сектор

EWI
9.0%
BBEU
4.3%

Энергетика

EWI
6.6%
BBEU
3.5%

Коммуникационные услуги

EWI
2.7%
BBEU
2.5%

Здравоохранение

EWI
1.3%
BBEU
11.0%

Сырьевые материалы

EWI
1.0%
BBEU
4.0%

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
BBEU
8.1%

Недвижимость

EWI

-

BBEU
0.3%

Технологии

EWI

-

BBEU
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHYBBEU с SCHDBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

EWI vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWI c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWIBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.56

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.25

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.03

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

7.70

+2.53

EWI vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и BBEU

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-36.27%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.23%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-14.23%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-31.08%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.05%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.78%

-6.03%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.22%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и BBEU

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.91%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

13.84%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

15.90%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

17.58%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

19.25%

+3.25%

Сравнение комиссий EWI и BBEU

EWI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и BBEU

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности BBEU в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.84%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.97%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EWI and BBEU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (4.56%) compared to BBEU (3.91%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, EWI leads with 18.14% vs 9.88% for BBEU. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWI has performed better with a 18.14% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWI.

EWI has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.84% for BBEU.

EWI tracks MSCI Italy 25/50 Index (Net), while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for EWI and 0.09% for BBEU.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор