Сравнение EWH с POSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX).
EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. POSKX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EWH и POSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и POSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 1.27% | 25.73% | 12.77% | 21.18% | -11.12% | 32.48% | 10.13% | 27.15% | -7.19% | 25.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у POSKX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 5.29% против 14.21% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
POSKX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и POSKX
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии POSKX в 0.65%.
Доходность на риск
EWH vs. POSKX — Ранг доходности на риск
EWH
POSKX
Сравнение EWH c POSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | POSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.50 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.12 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.33 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 10.01 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.50 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.62 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EWH и POSKX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и POSKX
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности POSKX в 27.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
POSKX PrimeCap Odyssey Stock Fund | 27.09% | 27.44% | 18.13% | 10.14% | 12.13% | 14.58% | 7.85% | 6.03% | 3.03% | 2.17% | 2.93% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и POSKX
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и POSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -50.18% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.30% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -22.96% | -19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -36.88% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -7.03% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -6.19% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.10% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и POSKX
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | POSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.79% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.03% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 20.58% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.66% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.88% | +0.67% |