PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWH с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWH returned 4.27%/yr vs 9.32%/yr for KBA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWH charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности EWH и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 4.27% против 9.32% соответственно.

EWH

1 день
-0.14%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
-1.77%
С начала года
5.44%
1 год
14.77%
3 года*
9.20%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
4.27%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.44%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between EWH and KBA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.57

The correlation between EWH and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWH и KBA

Секторы
EWH
KBA

Финансовые услуги

43.9%
17.4%

Промышленность

18.3%
15.4%

Недвижимость

18.0%
0.5%

Коммунальные услуги

11.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.4%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

3.7%

Технологии

-

34.1%

Финансовые услуги

EWH
43.9%
KBA
17.4%

Промышленность

EWH
18.3%
KBA
15.4%

Недвижимость

EWH
18.0%
KBA
0.5%

Коммунальные услуги

EWH
11.6%
KBA
3.2%

Потребительский циклический сектор

EWH
3.9%
KBA
5.4%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.6%
KBA
6.5%

Коммуникационные услуги

EWH
1.7%
KBA
1.4%

Сырьевые материалы

EWH

-

KBA
9.3%

Энергетика

EWH

-

KBA
3.0%

Здравоохранение

EWH

-

KBA
3.7%

Технологии

EWH

-

KBA
34.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

EWH vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWHKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.81

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.48

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.80

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

11.18

-8.22

EWH vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWH и KBA

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-53.24%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-7.65%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-31.23%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.12%

-39.76%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-45.32%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-6.13%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-25.60%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.28%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и KBA

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 4.38%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

9.30%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

15.80%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

20.29%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

27.47%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

25.46%

-5.94%

Сравнение комиссий EWH и KBA

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и KBA

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.70%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

EWH and KBA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to EWH (4.38%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs 4.27% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

EWH has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.45% for KBA.

EWH is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. EWH tracks MSCI Hong Kong Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.49% for EWH and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор