Сравнение EWH с IBIT
EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWH returned 14.36% vs -39.82% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EWH charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EWH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
EWH
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 4.69%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 1.00% | 34.50% | 6.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EWH and IBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWH
IBIT
Сравнение EWH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.77 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | -1.30 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWH и IBIT
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -52.11% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -52.11% | +39.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -50.47% | +37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -16.85% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 30.58% | -26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 5.32%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 13.18% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 34.64% | -22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 44.31% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 50.22% | -30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 50.22% | -30.68% |
Сравнение комиссий EWH и IBIT
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и IBIT
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.90% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWH and IBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to EWH (5.32%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, EWH leads with 14.36% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWH has performed better with a 14.36% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EWH.
EWH has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for IBIT.
EWH is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EWH tracks MSCI Hong Kong Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for EWH and 0.25% for IBIT.
EWH currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор