Сравнение EWH с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EWH и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 5.72% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и IBIT
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
EWH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWH
IBIT
Сравнение EWH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | -0.44 | +2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | -0.37 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.35 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -0.75 | +12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.44 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EWH и IBIT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и IBIT
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и IBIT
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -49.36% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -49.36% | +34.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -45.80% | +41.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -14.18% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 23.27% | -19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 12.95% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 36.76% | -24.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 45.40% | -26.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 51.21% | -31.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 51.21% | -31.66% |