PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWH с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и FLAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%4.53%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
5.99%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 5.99%.


EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%

FLAU

1 день
1.24%
1 месяц
-6.28%
С начала года
5.99%
6 месяцев
4.75%
1 год
22.89%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Hong Kong ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Сравнение комиссий EWH и FLAU

EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.


Доходность на риск

EWH vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWHFLAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.12

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.59

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.92

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

7.51

+3.92

EWH vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FLAU равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWHFLAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.12

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Корреляция

Корреляция между EWH и FLAU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и FLAU

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FLAU в 3.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
3.07%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWH и FLAU

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и FLAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWHFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-45.73%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-12.82%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-24.68%

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-7.05%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-6.87%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.28%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и FLAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWHFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.71%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.51%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

20.60%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

19.51%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

23.66%

-4.11%