Сравнение EWH с FLAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU).
EWH и FLAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и FLAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и FLAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 4.53% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 5.99% | 15.95% | 1.81% | 12.58% | -5.58% | 9.90% | 11.00% | 23.38% | -10.17% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 5.99%.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
FLAU
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и FLAU
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLAU в 0.09%.
Доходность на риск
EWH vs. FLAU — Ранг доходности на риск
EWH
FLAU
Сравнение EWH c FLAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | FLAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.12 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.59 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.92 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 7.51 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.12 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EWH и FLAU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и FLAU
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности FLAU в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 3.07% | 3.25% | 3.37% | 3.62% | 5.91% | 5.14% | 2.18% | 4.37% | 4.34% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и FLAU
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и FLAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -45.73% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -12.82% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -24.68% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -7.05% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -6.87% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.28% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и FLAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | FLAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.71% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.51% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 20.60% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 19.51% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 23.66% | -4.11% |