Сравнение EWH с ENZL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL).
EWH и ENZL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и ENZL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и ENZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции ENZL по среднегодовой доходности: 5.29% против 3.31% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и ENZL
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENZL в 0.50%.
Доходность на риск
EWH vs. ENZL — Ранг доходности на риск
EWH
ENZL
Сравнение EWH c ENZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | ENZL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.15 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.33 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.26 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 0.96 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.15 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EWH и ENZL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и ENZL
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности ENZL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и ENZL
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и ENZL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -42.44% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -12.90% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -37.18% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -42.44% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -33.49% | +29.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -12.59% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.53% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и ENZL
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.86% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 11.40% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.39% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 18.45% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 20.38% | -0.83% |