Сравнение ENZL с EDEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN).
ENZL и EDEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и EDEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и EDEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 3.31% против 8.14% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и EDEN
ENZL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.
Доходность на риск
ENZL vs. EDEN — Ранг доходности на риск
ENZL
EDEN
Сравнение ENZL c EDEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | EDEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.23 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.46 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.21 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 0.50 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.16 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.42 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и EDEN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и EDEN
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EDEN в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и EDEN
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EDEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -36.61% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -21.17% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -36.61% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -36.61% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -17.82% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -7.28% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 8.78% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и EDEN
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 6.86%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | EDEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.27% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 15.46% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 23.03% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.19% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.35% | +1.03% |