PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENZL с EDEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ENZLEDEN
Дох-ть с нач. г.-2.49%8.33%
Дох-ть за 1 год8.92%22.00%
Дох-ть за 3 года-7.47%3.57%
Дох-ть за 5 лет0.32%15.08%
Дох-ть за 10 лет5.07%11.30%
Коэф-т Шарпа0.581.38
Коэф-т Сортино0.982.03
Коэф-т Омега1.111.24
Коэф-т Кальмара0.281.69
Коэф-т Мартина2.166.75
Индекс Язвы4.83%3.24%
Дневная вол-ть17.99%15.85%
Макс. просадка-42.44%-36.61%
Текущая просадка-29.21%-9.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ENZL и EDEN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EDEN

С начала года, ENZL показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у EDEN с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EDEN по среднегодовой доходности: 5.07% против 11.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
-0.97%
ENZL
EDEN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENZL и EDEN

ENZL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.


EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENZL c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENZL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.16
EDEN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDEN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDEN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDEN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDEN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDEN, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.75

Сравнение коэффициента Шарпа ENZL и EDEN

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа EDEN равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
1.38
ENZL
EDEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EDEN

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EDEN в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.83%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.30%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%0.86%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EDEN

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EDEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.21%
-9.08%
ENZL
EDEN

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EDEN

iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
2.73%
ENZL
EDEN