PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENZL с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ENZLVTI
Дох-ть с нач. г.-2.49%19.97%
Дох-ть за 1 год8.92%32.68%
Дох-ть за 3 года-7.47%6.79%
Дох-ть за 5 лет0.32%14.34%
Дох-ть за 10 лет5.07%12.37%
Коэф-т Шарпа0.582.76
Коэф-т Сортино0.983.67
Коэф-т Омега1.111.51
Коэф-т Кальмара0.283.66
Коэф-т Мартина2.1617.63
Индекс Язвы4.83%1.94%
Дневная вол-ть17.99%12.35%
Макс. просадка-42.44%-55.45%
Текущая просадка-29.21%-2.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ENZL и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и VTI

С начала года, ENZL показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.07% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
10.57%
ENZL
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENZL и VTI

ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENZL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENZL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.16
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 17.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.63

Сравнение коэффициента Шарпа ENZL и VTI

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
2.76
ENZL
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и VTI

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VTI в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.83%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и VTI

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.21%
-2.48%
ENZL
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и VTI

iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.10%
ENZL
VTI