Сравнение ENZL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ENZL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENZL или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.87% против 12.63% соответственно.
ENZL
-1.20%
-3.37%
5.77%
8.50%
-0.13%
4.87%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| ENZL | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 2.08 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 4.96% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 12.52% |
| Макс. просадка | -42.44% | -55.45% |
| Текущая просадка | -28.27% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и VTI
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ENZL и VTI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENZL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и VTI
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.80% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.78% | 4.29% | 5.15% | 3.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и VTI
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.