Сравнение ENZL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ENZL и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENZL или VTI.
Основные характеристики
| ENZL | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.67% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | -6.24% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | -8.94% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.06% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.99% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.29 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 12.05% |
| Макс. просадка | -42.44% | -55.45% |
| Current Drawdown | -31.51% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между ENZL и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и VTI
С начала года, ENZL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.99% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и VTI
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENZL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и VTI
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 3.18% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.76% | 4.29% | 5.15% | 3.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и VTI
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и VTI
iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.