PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENZL с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ENZLEWQ
Дох-ть с нач. г.-2.49%-0.95%
Дох-ть за 1 год8.92%9.56%
Дох-ть за 3 года-7.47%1.59%
Дох-ть за 5 лет0.32%6.56%
Дох-ть за 10 лет5.07%6.99%
Коэф-т Шарпа0.580.66
Коэф-т Сортино0.981.00
Коэф-т Омега1.111.12
Коэф-т Кальмара0.280.89
Коэф-т Мартина2.162.10
Индекс Язвы4.83%4.74%
Дневная вол-ть17.99%15.16%
Макс. просадка-42.44%-61.41%
Текущая просадка-29.21%-8.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ENZL и EWQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EWQ

С начала года, ENZL показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у EWQ с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 5.07% против 6.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
-5.12%
ENZL
EWQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENZL и EWQ

И ENZL, и EWQ имеют комиссию равную 0.50%.


ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENZL c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENZL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.16
EWQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWQ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWQ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWQ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.10

Сравнение коэффициента Шарпа ENZL и EWQ

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWQ равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
0.66
ENZL
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EWQ

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EWQ в 3.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.83%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%
EWQ
iShares MSCI France ETF
3.07%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.37%2.43%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EWQ

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.21%
-8.86%
ENZL
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EWQ

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 3.32%, в то время как у iShares MSCI France ETF (EWQ) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.65%
ENZL
EWQ